【ブラックショールズ方程式への道④】伊藤の公式【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #042

伊藤の公式を紹介します。 ブラック=ショールズ過程の確率微分方程式の伊藤積分を計算します。 ======== 12:36頃に誤りがあります！dx=fdx+gdw → dx=fdt+gdw でした、、、！（ Ryo さんありがとうございます） 動画内の誤り一覧 http://bit.ly/error_asp ======== 参考文献： 【今日紹介したのはこれ】 確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK 【偏微分と全微分について】 【大学数学】偏微分とは何か【解析学】 - YouTube    • 【大学数学】偏微分とは何か【解析学】   【大学数学】全微分とは何か【解析学】 - YouTube    • 【大学数学】全微分とは何か【解析学】   【大学数学】テイラー展開の気持ち【解析学】 - YouTube    • 【大学数学】テイラー展開の気持ち【解析学】   ←若い！ ======== Twitter:   / aicia_solid   Logo: TEICAさん   / t_e_i_c_a   Model: http://3d.nicovideo.jp/works/td44519 Model by: W01fa さん   / w01fa