Квадратическая вариация: баг или фича броуновского движения?

В видео я расскажу о важных концепциях случайных процессов: формуле Ито и Броуновском движении. Обсудим ключевой инсайт формулы Ито - квадратическую вариацию, и почему она участвует в аналоге формулы Тейлора. Разъясним базовые понятия и интуиции. Решим простое СДУ с помощью формулы Ито. #ito #stochasticcalculus #stochastic #quant #math #science #brownianmotion #probability #Лаплас #Демон #fan #mathematics #mathanalysis tg: https://t.me/FluxiaMonada поддержать автора материально можно здесь: https://www.donationalerts.com/r/don_... Chapters: 0:00 Вступление 0:31 Что такое формула Ито и формула Тейлора для случайного процесса 1:00 Случайная величина и стохастический процесс 1:53 Броуновское движение и винеровский процесс 2:26 Самоподобие и свойства приращений 3:15 Интеграл по броуновскому приращению и его дисперсия 4:20 Среднеквадратичное поведение квадрата броуновского движения 5:41 Квадратическая вариация броуновского движения 6:13 Вывод двумерной формулы Ито через слагаемое второго порядка 6:44 Решение стохастического дифференциального уравнения на практике