Асимметрия и симметрия 3: Метод моментов Бай и Нг (2005)

При проверке значимости асимметрии финансовых временных рядов важно учитывать потенциальную автокорреляцию в данных о доходности, а также иметь возможность оценивать различные нулевые гипотезы. Процедура Бая и Нга (2005) расширяет метод моментов Гупты (1967) для учета автокорреляции с использованием концепции спектральной плотности и повышения гибкости теста, позволяя использовать различные значения асимметрии для нулевой гипотезы. Сегодня мы обсудим реализацию теста Бая и Нга (2005) в Excel, его сравнение с более простыми тестами и его эффективность.