【ブラックショールズ方程式への道②】確率微分方程式と微分方程式との本質的な差異【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #040

確率微分方程式を定義します！ そして、これが、普通の微分方程式とは本質的に異なるということを見ます。 ======== x の変化の分散は b^2 σ^2 x(t)^2 ⊿t でした！ ボラティリティが高いからといって、全ての金融商品の価格が下がるわけではありませんでした。株式にはある程度当てはまりますが、オプションには当てはまりません。 動画内の誤り一覧 http://bit.ly/error_asp ======== 参考文献： 【今日紹介したのはこれ】 確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK 【微分方程式について】 【大学物理】力学入門③(運動方程式)【力学】 - YouTube    • 【大学物理】力学入門③(運動方程式)【力学】   【大学物理】力学入門④(空気抵抗、単振動)【力学】 - YouTube    • 【大学物理】力学入門④(空気抵抗、単振動)【力学】   ======== Twitter:   / aicia_solid   Logo: TEICAさん   / t_e_i_c_a   Model: http://3d.nicovideo.jp/works/td44519 Model by: W01fa さん   / w01fa