Ковариационная матрица OPG (внешнее произведение градиентов): стандартные ошибки для оценки макси...

Как рассчитать стандартные ошибки для модели оценки максимального правдоподобия (MLE)? Один из самых простых и распространенных подходов — это ковариационная матрица внешнего произведения градиентов (OPG). Сегодня мы обсудим реализацию ковариационной матрицы OPG в Excel, ее математические основы и ограничения на примере реальной модели GARCH.