Он начал квантовый фонд в студенческом общежитии. Теперь он создает брокерскую платформу для всего.

Ознакомьтесь с Flux 4.0 здесь: https://www.flux.live/flux4/index.html Лукас Шуэрманн основал рыночно-нейтральный количественный фонд в своей комнате в общежитии Колумбийского университета, торгуя статистическим арбитражем на валютном и раннем криптовалютном рынках, прежде чем уйти, чтобы масштабировать его до Q Capital. В этом эпизоде ​​Odds on Open он рассказывает, как он, будучи вице-президентом по разработке, перевел внебиржевой отдел Genesis Trading на электронный формат — от торговли по телефону и Telegram к полностью электронной системе маркет-мейкинга с высокочастотным исполнением — и почему поток, капитал и доверие являются настоящими защитными барьерами в маркет-мейкинге, а не скорость. Он объясняет самое большое заблуждение о фирмах высокочастотной торговли и маркет-мейкерах, таких как Jane Street, Jump и Citadel Securities, и почему наличие потока и экономии масштаба важнее, чем задержка. Затем Лукас переходит к созданию Variational, сначала как криптопроп-шопа, торгующего DeFi и внебиржевыми деривативами, а теперь как одной из крупнейших платформ для торговли бессрочными фьючерсами в блокчейне — брокерской модели с торговлей без комиссий, агрегированной ликвидностью и новым инструментом свопов, который решает проблему ставки финансирования с помощью бессрочных фьючерсов. Мы обсуждаем бессрочные фьючерсы, свопы и спотовые механизмы, свопы с полной доходностью, внутренних и внешних маркет-мейкеров, бессрочные фьючерсы с учетом RWA, и почему он считает, что киберпанки уже победили. Кроме того: как определять тренды, за которыми стоит следить, используя данные кривой роста, почему цены активов не коррелируют с устойчивостью отрасли, как быстро развить экспертные знания в технической области и роль высокомерия в дифференциации карьеры для молодых количественных аналитиков, трейдеров и основателей. 00:00 Вступление 01:17 Самая большая ошибка: создание количественного фонда в колледже 08:30 Сообщение от ONYX 09:00 Электронизация Genesis: горячие свопы на реальном внебиржевом рынке 14:42 Почему поток важнее скорости для маркет-мейкеров 18:36 Запуск проп-шопа: альфа-ритейл DeFi и внебиржевых деривативов 23:04 Заработок на 10-летних горизонтах, а не на 3-летних ставках 29:11 Криминальные агенты захватывают мир: переход к вариационному маркет-мейкерству 34:54 Спот против криминальных агентов против свопов: исправление ставки финансирования 41:05 Брокер против биржи: модель внутреннего маркет-мейкера 45:33 Защитные барьеры, устойчивость и почему победили киберпанки 51:58 Дифференциация карьеры: высокомерие и тренды, на которых стоит ехать 01:01:14 Как быстро освоить техническую область 01:07:04 Магистратура, равные условия игры и личное рвы